Was ist Backtesting und warum ist es wichtig?

Empfehlungen für die richtige Strategie beim Trading gibt es viele. Doch wie können Sie entscheiden, welche zu Ihnen passen? Backtesting heißt die Lösung! Wie genau der Backtest funktioniert, wie Sie die Ergebnisse bewerten müssen und was Ihre Handelsstrategien verbessert, darüber informieren wir Sie in unserem Ratgeber.

Niemand kann die Zukunft eines Kurses zuverlässig voraussagen, um erfolgreiche Trades zu generieren. Doch aus der Vergangenheit sind unzählige Daten vorhanden, mit denen eine Einschätzung durchaus möglich ist. Backtesting nutzt diese Informationen, um Handelsstrategien zu prüfen und das Trading zu verbessern. Dadurch gewinnen Sie einen intensiven Blick für den Chart, entwickeln eine Strategie bald selbst und erkennen Einstiege und Signale mühelos. Für den Backtest gibt es Programme oder Online-Anwendungen, mit deren Hilfe Sie sich ein individuelles Handelssystem bauen.

Falls sie noch nicht begeistert von der Anzahl oder der Summe Ihrer Gewinne im Backtest sind, können Sie kleine Korrekturen bei den Regeln der Strategie vornehmen. Die Gewinnwahrscheinlichkeit in Verbindung mit dem Reward-Risk-Ratio informiert Sie, ob das Handelssystem verspricht, profitabel zu arbeiten. Ist zum Beispiel der Gewinn beim Backtesting gleich hoch wie das Verlustrisiko (RRR=1:1), muss die Gewinnwahrscheinlichkeit über 50% liegen, damit Sie positive Ergebnisse beim Trading einfahren können. Zuletzt dient der Drawdown, den der Backtest errechnet, als Warnsignal beim Trading – stecken Sie nämlich Verluste ein, die den Wert brechen, haben sich eventuell die Marktbedingungen geändert. Prüfen Sie in diesem Fall, ob Ihr Handelssystem überhaupt noch funktioniert.

Im Grunde beauftragen Sie beim automatisierten Backtesting Ihren Tester damit, die Regeln Ihrer Strategie durchzurechnen. Dazu verwendet er die Parameter, die Sie für den Backtest einstellen. Welche für Ihre Bedürfnisse sinnvoll sind, hängt auch davon ab, was Sie traden möchten: CFDs, FOREX … In jedem Fall ist für das Backtesting der Zeitrahmen der Handelsstrategien wichtig, ob Sie Ihre Trades mit oder gegen den Trend setzen, ob Long oder Short und welche Währungspaare infrage kommen.

Der Tester bietet Ihnen zahlreiche Indikatoren, die bei der Programmierung von Handelsstrategien und einer technischen Marktanalyse hilfreich sind. Ein Beispiel ist der „Gleitende Durchschnitt“, den es für verschiedene Zeiträume gibt. Zu den bekanntesten Indikatoren gehört auch der RSI (Relativ Strength Index), der Informationen liefert, ob der Markt überkauft oder überverkauft ist. Sie können Indikatoren einzeln oder in Kombination fürs Backtesting einsetzen, um Handelsstrategien von allen Seiten zu beleuchten und ordentliche Ergebnisse zu erhalten.

Der Backtest ist nicht besser als seine Zahlen: Parameter und Indikatoren können selbstverständlich genau wie die Kursdaten nur eine Aussage über Geschehnisse der Vergangenheit treffen. Der Markt unterliegt ständigen Veränderungen, neue Teilnehmer treten auf den Plan und reagieren anders als gedacht, unvorhergesehene Ereignisse verändern das Bild. Deshalb kann es sein, dass profitable Handelsstrategien plötzlich versagen oder ein ausgeklügeltes Handelssystem den veränderten Bedingungen angepasst werden muss. Doch trotz allem zeigen die Charts wiederkehrende Muster und der Backtest macht es möglich, diese in verschiedenen Marktphasen zu prüfen.

Das Trading-Journal ist ein Hilfsmittel, die Ergebnisse von Handelssystem und Strategie zu überwachen. Zuerst sehen Sie dadurch, ob Sie sich beim Trading an die Regeln der Handelsstrategien halten. Vergleichen Sie dazu die Parameter und Indikatoren vom Backtesting mit den wirklichen Zahlen. Zweitens informieren die Daten Sie darüber, ob die Gewinne und Ergebnisse Ihrer Handelsstrategien den Erwartungen entsprechen. Drittens halten Sie veränderte Marktbedingungen automatisch fest. Sie können Ihnen helfen, wenn Sie einmal Ihre Strategie verändern und einen neuen Backtest ansetzen müssen. Weiter unterstützt Sie das Tagebuch bei der aktiven Umsetzung Ihrer Trades und den Aufträgen an die Bank. Zuletzt bewahrt das Journal den Überblick für Sie, wenn Sie mehrere Handelsstrategien parallel fahren.

Vielleicht fragen Sie sich jetzt noch, woher Sie die Daten fürs Backtesting nehmen sollen. Einige Online-Programme haben bei ihrem Tester Daten schon inklusive und stellen sie dem Nutzer zur Verfügung. Auch Banken verfügen über die notwendigen Informationen für den Backtest. Achten Sie darauf, dass Sie Zahlen verwenden, die Sie später auch beim Trading nutzen werden. Ein Beispiel für Fehlerquellen beim Backtesting sind Kurse von Regionalbörsen mit kleinem Handelsvolumen.

Bei diesen Daten können Ausschläge vorhanden sein, die durch den geringen Umschlag entstehen. „Gute“ Informationen sind also aus verlässlichen Quellen und bringen umfangreiche Zahlen für einen ausreichenden Zeitrahmen mit. Schauen Sie sich doch einmal die technische Marktanalyse an, die unsere Experten regelmäßig zur Verfügung stellen. Gerne beraten wir Sie zuverlässig bei der Umsetzung Ihrer Handelsstrategien und zum Backtesting.